研究室メンバーによる出版論文
- Irie, H. and Shimizu, Y. (2024). Approximation and estimation of scale functions for spectrally negative Levy processes, to appear in Journal of Applied Probability; arXiv:2402.13599
- Mitsuta, D. and Shimizu, Y. (2024). Mortality Prediction using Survival Energy Models with Functional Data Analysis, Japanese Journal of Statistics and Data Science, 7, (2), 841-859: A special issue “Risk and Statistics in Actuarial Science”: arXiv:2402.06138. (DOI)
- Takagami, Y. and Shimizu, Y. (2024). Prediction of information leakage by cyber incidents via classical compound risk models, Japanese Journal of Statistics and Data Science, 7, (2), 1059-1084: a special issue “Risk and Statistics in Actuarial Science”; SSRN:4450319. (DOI)
- Shirai, K. and Shimizu, Y. (2023). Calculation of prediction intervals for complete life expectancy by the survival energy models, to appear in J. Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions.
- Shimizu, Y; Shirai, K.; Kojima, Y.; Mitsuda, D. and Inoue, M. (2023). Survival energy models for mortality prediction and the future prospects, 2023, ASTIN Bulletin, 53, (2), 377-391. (DOI).
- Huo, W. and Shimizu, Y. (2023). A tail estimate for empirical processes of multivariate Gaussian under general dependence, preprint, arXive:2303.11635.
- Nemoto, H. and Shimizu, Y. (2023). Statistical inference for discretely sampled stochastic functional differential equations with small noise, Statistical Inference and Stochastic Processes, 27, (2), 427–456; arXiv:2303.10807.(DOI)
- Kobayashi, M. and Shimizu, Y. (2023). Threshold estimation for jump-diffusions under small noise asymptotic, Statistical Inference and Stochastic Processes, 26, 361-411. (DOI).
- Shimizu, Y.; Shirai, K.; Kojima, Y.; Mitsuda, D. and Inoue, M. (2022). A new survival energy model and SEM project; SSRN:4127900.
- Nakajima, S. and Shimizu, Y. (2022). Parametric inference for stochastic differential equations driven by multiplicative fractional noise, to appear in Japanese Journal of Statistics and Data Science.
- Nakamura, S and Nakajima, S. and Shimizu, Y. (2022). Least-squares estimators for discretely observed stochastic processes driven by small fractional noise, submitted, arXiv:2201.08462.
- Chen, C.; Sato, T.; Kawaguchi, S.; Ye, X and Shimizu, Y. (2021). Mortality RateForecasting Using Compositionally-Warped Gaussian Processes Equipped with Grid Search, preprint.
- Nakamura, S. and Shimizu, Y. (2023). Estimating the finite-time ruin probability of a surplus with a long memory via Malliavin calculus; arXiv:2206.09441, Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models, 455-474. (DOI)
- Nakajima, S. and Shimizu, Y. (2022). Parameter estimation of stochastic differential equation driven by small fractional noise, Statistics, 56, (4), 919-934. (DOI); arXiv:2201.00372.
- Kobayashi, M. and Shimizu, Y. (2022). Least-squares estimators based on the Adams method for stochastic differential equations with small Lévy noise, Japanese Journal of Statistics and Data Science. 5, 217-240; (DOI); arXiv:2201.06787.
- Shimziu, Y. and Nakajima, S. (2021). Asymptotic normality of least squares estimators to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions, Statistics and Probability Letters. 187, 109476 (DOI)
- Minami, Y.; Ito, R. and Shimizu, Y. (2020). Why does a human die? A structural approach to cohort-wise mortality prediction under Survival Energy Hypothesis, ASTIN Bulletin, 51, (1) 191-219; (Open Access).
- 伊藤龍之介，清水泰隆 (2019). 生命エネルギー仮説に基づく構造アプローチとコホート別死亡率推定, 日本保険・年金リスク学会・大会プロシーディングス特集号, 6, 17–30.
- Oshime, T. and Shimizu, Y. (2018). Parametric inference for ruin probability in the classical risk model, Statistics and Probability Letters, 133, 28-37. (DOI)
- Nakahira, K.; Takahashi, K.; Kakegawa, K. and Shimizu, Y. (2017). Evauation of IBNR researves with the data of reported numbers (in Japanese), Proceedings of JARIP conference 2017: a special issue of J. Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions, 4, 147-158.
Works by Prof. Shimizu
卒業・学位論文（学士・修士・博士）
修士
2024年度（9月卒業）
- Analyzing Chinese Securities Market Risk Management Using GARCH Model（Yuanda GUO）
2023年度
- 負のジャンプをもつLévy 過程の離散観測によるq-スケール関数の推定量の構成とその漸近的性質について（入江遼）
- Hawkes過程の理論と応用（内野圭輔）
- ARIMAモデルを用いたマルチプル推定及びポートフォリオ構成手法の提案（片山竜太朗）
- 生命エネルギー（SEM）を用いた若年層の死亡率予測（杉山隆人）
- 連続観測におけるガウス過程の厳密な尤度関数による汎関数推定（高岡伸旬）
- ガウス過程の厳密な尤度関数を用いた平均関数のパラメータ推定（西脇優斗）
- ランダムフォレストカーネル密度推定（飛田綾也）
- ID-SEMを用いた関数データ解析による死亡率予測（光田大輝）
- オーダーブックによる相場参加者の行動のモデリングと株価のシュミレーション（山根佑太）
2022年度
- 微小拡散過程のドリフト係数に対する離散観測によるノンパラメトリック推定（浅野一海）
- IG-SEMを用いた死亡率予測の改善 -関数データ解析を用いた関数推定-（小島祐太）
- 生命エネルギーモデルを用いた完全平均余命の予測区間算定（白井伽奈）
- サイバーアタックによる情報漏洩予測～複合分布とバリュー・アット・リスク～（高上雄太郎）
- 関数型確率微分方程式及び飛躍型拡散過程に対する離散観測に基づく統計的推測（根本滉暉）
- ガウスカーネル密度推定を用いた生命エネルギーモデルの区間推定（原田拓実）
- 時間遅れをもつ微小拡散確率積分方程式における最尤推定量の漸近正規性（増田啓太）
- A tail estimate for empirical processes of multivariate Gaussian under general dependence and its application（Wen HUO）
2021年度
- 連続時間における変額養老保険の保険負債評価と考察（遠藤大地）
- 破産確率の統計的推測（金井勇樹）
- ガウス過程回帰を用いた二酸化炭素濃度の予測（河口真）
- Lévy 過程を用いた累積死亡率モデリング（佐井章人）
- CWGP を用いた多次元ガウス過程回帰による死亡 率予測（佐藤翼）
- 非整数ブラウン運動で駆動される確率微分方程式のドリフトパラメータの推定法，及びその汎関数の期待値に関するプラグイン推定量の漸近的性質（中村咲太）
- A comparative study of different Gaussian process regressions predicting financial data (Xiaomin Ye)
2020年度
- Shapeletを用いた株価のトレンド予測（繁村快志）
- On The Asymptotic Monte Carlo Error for Stochastic Processes with Estimated Parameters（Philip Beaucamp）
- 生命エネルギーモデルを用いた死亡率予測の修正とリスクマージンの評価（南優希）
- 空間依存モデルを用いたサイバーリスク評価（市川真名）
- 古典的リスク理論によるサイバーアタックのリスク評価（長山尚平）
- 空間点過程におけるカーネル推定とχ2適合度検定への応用（坂本創汰）
- Foreign Exchange Rate Forecasting Using LongShort-Term Memory Model（Chen Song）
2019年度
- Lévy過程を用いた変額養老保険における保険負債評価（岡田秀路）
- レヴィ過程を用いた損害保険会社の負債評価（中村亮太）
- 構造アプローチに基づく正常復帰を考慮した期待回収額評価（江尻充希）
- ローソク足チャートを用いたCNNによる株価予測（林遼太朗）
- 誤特定を考慮した裾の重い分布のPOT法に基づく閾値推定（黒田浩嗣）
2018年度
- 生命エネルギー仮説に基づくコホート別死亡率推定と構造アプローチ（伊藤龍之介）
- 確率過程の統計における最適な観測幅の決定（栗原康祐）
- 局所尤度法によるヴァイン・コピュラのパラメータ推定とその漸近的性質（齋藤良太）
- 外的要因を組み込んだ死亡率モデルの考案（中村雄貴）
- IBNR備金およびRBNS備金におけるクレーム件数の同時予測（宮崎夏帆）
- 生存時間解析の手法を用いた支払備金の推定（本圭佑）
- 特異モデルにおける実対数閾値の推定（義永明大）
2017年度
- 二次元リスクモデルにおける破産確率の近似計算（大西健）
- Credibility Theoryを用いた小地域の将来死亡率予測（小林周史）
- マイクロモデルによる損害保険事故に対するIBNR備金評価（佐々木徹）
- 裾の重い分布の裾近似とPOT法における一意的な閾値決定法（鈴木佑輔）
- Parisian ruinにおける破産確率のノンパラメトリック推定（本田亜望）
- 生存時間分析を用いた支払備金推定（山口大志）
- A Study of Pricing American and Exotic Options using Least Squares Monte Carlo Method（Anyi Yang）
2016年度
- Simulation-Based Inference for The Finite-Time Ruin Probability of A Surplus with A Long-Memory（Yeteng Zheng）
- 破産確率のパラメトリック推定と漸近推測論（押目恭克）
- 損害保険事故の報告件数を用いた, IBNR備金見積もり手法の具体的な提案（掛川勝寛）
- 報告件数を用いたIBNR備金の保守的な見積もり手法の提案（高橋快士）
- 報告件数を用いたIBNR備金評価と医療保険への適用（中平圭亮）
- 閾値推定法を用いた株価過程の推定（増田優太）
- クレーム分布選択のための破産確率に基づく情報量基準（宮村心堂）
- The Ultimate Ruin Probability of A Perturbed Risk Process by Capital Injections（Shufei Li）
2014年度
- プロセスリスクを考慮したコア預金モデル（金津弘行）
学士
2023年度
- 機械学習における前処理と交差検証の回数および探索回数の妥当性（梅澤正人）
- リスク尺度の諸性質と整合性の比較検討（長岡理子）
- 一般化線形モデルを用いたTPE推定（原光太郎）
- 非財務資本の数値化とESG-EBIT -柳モデルと自己創設のれん-（山下直斗）
- Mixed pre-conditioned Crank-Nicolson法の数値検証とadaptive Bayes estimatorの数値計算への応用（若松孝明）
- Basic element of Hawkes processes and statistical inference: an overview（Xue Feng）
2022年度
- 極値分布におけるFisher-Tippettの定理と最大値吸引領域（新井康太）
- Newton法と準Newton法（坂上翔）
- 離散観測を用いたエルゴード的拡散過程のパラメトリック推定法（鈴木俊太郎）
- SARIMAモデルとその実用例（西愛樺）
- リスク尺度の諸性質とテイル・リスク（星智浩）
- ケリー基準を用いたギャンブルでの賭け額の最適化（山野邊敦史）
2021年度
- 生命エネルギーモデルと生命表を用いた平均余命および終身保険純保険料の計算と比較（井上まひろ・光田大輝）
- 保険リスクの統計的推測（杉山隆人）
- バナッハ空間における二つの弱位相の構成と性質および，角谷の定理（高岡伸旬）
- レヴィ過程とその生成作用素について（飛田 綾也）
- 確率積分の定義と伊藤の公式の証明（山根 佑太）
2020年度
- 区間データ解析とモデル比較（孟昭国）
- Ornstein=Uhlenbeck過程のパラメータ推定及び金利モデルへの応用（高上雄太郎）
- 時間遅れをもつ確率SIAR新型コロナ感染症モデルの大域解の存在と一意性,および正値性（根本滉暉）
- Random Forest in Japanese Second-hand TruckMarket with Limited Data（Jiawei Guan）
- 確率過程による株価データのモデリングと機械学習を用いた回帰分析（高橋智也）
2019年度
- ガウス過程概要及びガウス過程を用いた死亡率予測（河口真，佐藤翼）
- ニューラルネットワークを用いた死亡率予測について（金井勇樹）
- リカレント・ニューラルネットワーク概論（佐井 章人）
2018年度
- 特異値分解を用いたLee-Carter modelによる死亡率予測（市川真名）
- Determinantal Point Processes入門（坂本創汰）
- 比例ハザードモデルにおける回帰係数の推定（繁村快志）
- 生命エネルギーモデルによる死亡率推定（南優希）
2017年度
- 離散型および連続型マルチンゲールの理論と応用（海野百合子）
- 企業のプロジェクト価値評価における価値尺度の利用法（江尻充希）
- ブラック＝ショールズ・モデルによるオプション価格式（林遼太朗）
- Deduction of Black-Scholes Model（Me Ming）
2016年度
- 確率過程の統計とエルゴート性（栗原康祐）
- 信頼性理論による推定量の算出（高實梓）
- Lee-Carter modelを用いた死亡率推定と日本におけるその有用性（中村雄貴）
- 鉄道事故自殺データ分析及びxgboostの解析方法（野尻峻行）
- 古典的破産理論における破産確率の評価について（本圭佑）
- Deep Learningによる画像認識（義永明大）
2015年度
- R言語によるクレームモデルシミュレーションとIBNR備金推定（佐々木徹）
- 為替レートの変動が総合商社に与える影響とその分析（島崎陽介）
- 破産時欠損額に対する不完全分布とその応用（本田亜望）
- ブラック-ショールズモデルとその応用（橋本慎）
- ブラック-ショールズモデルの不完全性（源本悟司）
- 大規模災害下でのIBNR備金推定（山口大志）