2023

  • Statistical inference for Gaussian processes under small noise asymptotics, 16th International Conference of the ERCIM WG on CMStatistics 2023, Berlin, HTW University of Applied Sciecne, 2023.12.18.
  • 現代保険リスク理論 / 大阪大学大学院基礎工学研究科・集中講義（数理特論II）令和5年9月25-28日．
  • レヴィ保険リスクモデルにおける破産確率の区間推定問題 / 待ち行列研究部会＠早稲田大学西早稲田西早稲田キャンパス，令和5年2月4日．

2022

  • Threshold estimation for jump-diffusions under small noise asymptotics / 15th International Conference on Computational and Methodologiacal Statistics (CMStats), King’s College London, UK, December 19, 2022.
  • ランダム・フォレストを用いた確率微分方程式の推定 〜金融実務への応用可能性は？〜 / 第 9 回金融シンポジウム「金融が直面する新環境への対応と方法論」，統計数理研究所・リスク解析センター，令和４年12月12日．
  • 死亡率予測の新手法 ~ 生命エネルギー仮説と SEM project ~ / 九州大学統計科学セミナー＠九州大学理学部数学科，令和4年11月25日．
  • Modern Actuarial Risk Theory – Applications to Insurance and Finance – / 九州大学集中講義（数理科学特論），令和4年11月21-25日．
  • コホート別死亡率予測に対する新手法と SEM プロジェクト / 2022年度統計関連学会連合大会＠成蹊大学，令和4年9月4−8日．
  • – SEM project: a new approach to cohort-wise mortality prediction / The 25th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics@hybrid, Macquarie University & Sun Yat-sen University, July 12-15, 2022.
  • – A quite new approach to cohort-wise mortality prediction under survival energy hypothesis / Waseda International Symposium: Topological Data Science, Causality, Analysis of Variance, & Time Series, Waseda University (Nishiwaseda campus), March 8, 2022.

2021

  • – A quite new approach to cohort-wise mortality prediction under survival energy hypothesis / ARLES seminar@online, Ritsumeikan University, October 21th, 2021.
  • – M-estimation based on quasi-processes from discrete samples of Levy processes / Workshop on Statistical modeling for stochastic processes and related fields (online), September 27-30, 2021.
  • – データ科学特論Ｉ 〜金融・保険リスクと統計学〜 / 集中講義＠大阪大学基礎工学研究科@オンライン，令和3年8月17-21日
  • – Asymptotic distributions for estimated expected functionals of general random elements / 確率過程の統計推測の最近の展開 2021＠オンライン，令和3年3月11日

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

  • – Asymptotic expansion of ruin probability with applications / SART2012, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場）, 平成24年12月21日.
  • – Recent developments of insurance ruin theory: Gerber-Shiu Analysis / 金融数理および年金数理研究セミナー, 早稲田大学理工学研究所, 平成24年11月28日.
  • – Asymptotic expansion of ruin probability under Lévy insurance risks / 統計数学セミナー, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場）, 平成24年10月19日.
  • – レヴィ保険モデルにおける破産リスクと統計的推測 / 統計関連学会連合大会2012，北海道大学高等教育推進機構，平成24年9月10日.
  • – Asymptotic expansion of ruin probability under Lévy insurance risks, WORKSHOP ON “MATHEMATICAL FINANCE AND RELATED ISSUES”, Kyoto, Japan, 2 – 5 Sep., 2012 (Program).
  • – Edgeworth-type expansion of ruin probability under Lévy insurance risk model / Waseda Statistical Symposium on Time Series and Related Topics -A satellite meeting of IMS-APRM, Waseda University, Japan, 5 – 7 July, 2012.
  • – Ruin-related quantities under Markov additive risk models: a matrix operator approach / The 16th International congress on Insurance: Mathematics and Economics, University of Hong Kong, China, 28 – 30 June, 2012.
  • – 破産リスクを測る保険数理の世界 / 産学交流会，大阪大学大学院基礎工学研究科，平成24年6月13日.
  • – 保険リスクモデルにおける破産確率の漸近展開 / 阪大確率論セミナー，大阪大学大学院理学研究科，平成24年5月22日.
  • – 保険数理への挑戦　～高志乃水次郎長カナダを往く～ / シグマ統計コロキウム, 大阪大学大学院基礎工学研究科，平成24年4月9日.
  • – Asymptotic expansion for renewal-type equations and applications in risk theory / Actuarial Seminar, Université Laval, Quebec city, Canada., 31 January, 2012.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

  • – Statistical inference for diffusion processes with jumps from sampled data / 金融工学・数理・計量ファイナンスの諸問題2006, 大阪大学, 中之島センター, 平成18年12月8 – 9日.
  • – Functional estimation of Levy measure for jump-type processes / 統計数学セミナー, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場）, 平成18年11月17日.
  • – Nonparametric estimation of functionals of Levy measures for jump-type processes / General Seminar of the Department of Probability Theory, Moscow State University,　27th Sept. 2006.
  • – ジャンプ型確率過程における離散観測によるジャンプ検出法 / 2006年統計関連学会連合大会, 東北大学　平成18年9月6日.
  • – A practical approach to the inference for jump-processes from finite samples / 日露共同研究プロジェクト集会「確率的モデルに対する漸近理論とその応用」 広島大学, 平成18年8月8日.
  • – 数学で明日は見えますか？～数理科学と未来予測～ / 進路決定のための教養講座, 福井県立高志高等学校, 平成18年6月23日.
  • – The practical inference for some jump-type processes from sampled data / 金融工学セミナー, 広島大学金融工学プロジェクト研究センター, 平成18年3月14日.
  • – The practical inference for some jump-type processes from sampled data / Theory and Practice of Statistical Inference for Stochastic Differential Equations II, Graduate School of Mathematical Science,　Room 123　20 Feb. 2006.

2005

  • – 保険数理とマルチンゲール理論，及び統計的推測 / ISMオープンフォーラム, 第6シリーズ ～統計科学と保険の接点～, 統計数理研究所, 平成17年12月22日.
  • – 離散観測されるジャンプ型確率過程のジャンプ検出法 / 確率統計学における漸近的方法, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場), 平成17年12月7日.
  • – 離散観測されるジャンプ型確率過程のジャンプ検出法 / 統計数学セミナー, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場), 平成17年11月24日.
  • – ジャンプ型拡散過程におけるジャンプ部分のモデル選択 / 2005年統計関連学会連合大会, 広島大学, 平成17年9月14日.
  • – 保険数学と統計的諸問題 / 統計サマーセミナー2005, 九重共同研修所(大分), 平成17年8月7日.

2004

2003

  • – M-estimation for discretely observed ergodic diffusion processes with infinite jumps / 漸近展開2003, 広島国際大学国際教育センター, 平成15年12月16日.
  • – Density type estimation of Levy measures for discretely observed diffusion processes with jumps / 統計輪講, 東京大学大学院経済学研究科 経済学部新棟３階第３教室, 平成15年11月4日.
  • – Nonparametric Estimation of Diffusion Processes with Jumps by the Method of Nearest Neighbors / 統計数学セミナー, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場), 平成15年10月9日.
  • – 離散観測されるジャンプ型拡散過程におけるレヴィ測度の密度推定 / 2003年統計関連学会連合大会, 明星大学, 平成15年9月5日.
  • – Estimation of Diffusion Processes with Jumps from Discrete Observations / 2003年統計関連学会連合大会, 明星大学, 平成15年9月2日.
  • – Inference of Diffusion Processes (with Jumps) from Discrete Observations / 統計サマーセミナー2003, 登別プリンスホテル石水亭, 平成15年7月31日.
  • – Density Type Estimation of Levy measures for Discretely Observed Diffusion Processes with jumps / 統計数学セミナー(Seminar on Probability and Statistics), University of Tokyo, April 24, 2003.

2002

  • – Estimation of Parameters for Diffusion Processes with Jumps from Discrete Observations / 漸近展開 (Zenkin Tenkai), University of Tokyo, December 4, 2002.