2025
- Estimating ruin-related risks under Lévy insurance risk processes, Conference on Statistical Modeling of Insurance Risk, Ewha Womans University, Seoul, January 17, 2025
2024
- Statistical Inference for Generalized Gerber-Shiu Functions in Risk Theory, 18th International Joint Conference on CFE-CMStatistics 2024, King’s College London, London, UK, December 15, 2024.
- 保険数理とGerber-Shiu解析 ~レヴィ・リスク過程に対するスケール関数の推定問題~，日本数学会秋季大会，企画特別講演＠大阪大学豊中キャンパス，令和6年9月5日．
- Gerber-Shiu Analysis: default-related quantities under Lévy risk processes, 2024年度夏季JAFEE大会, 令和6年8月17日．
- Approximation and estimation of scale functions for spectrally negative Lévy processes, 7th International Conference on EcoSta2024, Beijing Normal University, Beijing, China, July 18, 2024.
- Estimation of scale functions for spectrally negative Lévy processes with applications to risk theory, 27th International Congress of on Insurance: Mathematics and Economics, DePaul University, Chicago, IL, USA, July 7, 2024.
2023
- Statistical inference for Gaussian processes under small noise asymptotics, 16th International Conference of the ERCIM WG on CMStatistics 2023, Berlin, HTW University of Applied Science, 2023.12.18.
- 現代保険リスク理論 / 大阪大学大学院基礎工学研究科・集中講義（数理特論II）令和5年9月25-28日．
- レヴィ保険リスクモデルにおける破産確率の区間推定問題 / 待ち行列研究部会＠早稲田大学西早稲田西早稲田キャンパス，令和5年2月4日．
2022
- Threshold estimation for jump-diffusions under small noise asymptotics / 15th International Conference on Computational and Methodologiacal Statistics (CMStats), King’s College London, UK, December 19, 2022.
- ランダム・フォレストを用いた確率微分方程式の推定 〜金融実務への応用可能性は？〜 / 第 9 回金融シンポジウム「金融が直面する新環境への対応と方法論」，統計数理研究所・リスク解析センター，令和４年12月12日．
- 死亡率予測の新手法 ~ 生命エネルギー仮説と SEM project ~ / 九州大学統計科学セミナー＠九州大学理学部数学科，令和4年11月25日．
- Modern Actuarial Risk Theory – Applications to Insurance and Finance – / 九州大学集中講義（数理科学特論），令和4年11月21-25日．
- コホート別死亡率予測に対する新手法と SEM プロジェクト / 2022年度統計関連学会連合大会＠成蹊大学，令和4年9月4−8日．
- – SEM project: a new approach to cohort-wise mortality prediction / The 25th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics@hybrid, Macquarie University & Sun Yat-sen University, July 12-15, 2022.
- – A quite new approach to cohort-wise mortality prediction under survival energy hypothesis / Waseda International Symposium: Topological Data Science, Causality, Analysis of Variance, & Time Series, Waseda University (Nishiwaseda campus), March 8, 2022.
2021
- – A quite new approach to cohort-wise mortality prediction under survival energy hypothesis / ARLES seminar@online, Ritsumeikan University, October 21th, 2021.
- – M-estimation based on quasi-processes from discrete samples of Levy processes / Workshop on Statistical modeling for stochastic processes and related fields (online), September 27-30, 2021.
- – データ科学特論Ｉ 〜金融・保険リスクと統計学〜 / 集中講義＠大阪大学基礎工学研究科@オンライン，令和3年8月17-21日
- – Asymptotic distributions for estimated expected functionals of general random elements / 確率過程の統計推測の最近の展開 2021＠オンライン，令和3年3月11日
2020
- – 市場整合的ソルベンシー評価 ～金融リスクととアクチュアリアル・モデリング～ / 日本アクチュアリー会 ムーンライト・セミナー＠オンライン，令和2年11月25日
- – デフォルト解析とモンテカルロ計算 ～レア・イベントに対するアプローチ～ / リスク解析戦略研究センターシンポジウム＠オンライン，令和2年8月31日
- – 確率微分方程式による死亡率予測モデリング / 統計関連学会連合大会＠オンライン，令和2年9月11日
- – 確率統計特別講義III（現代保険リスク理論）/ 千葉大学集中講義＠オンライン， 令和2年6月24-26日
2019
- – Why does a human die?: cohort-wise mortality prediction under survival energy hypothesis / CFE-CMStatistics 2019, Senate House, University of London, UK, December 14-16, 2019
- – Cohort-wise mortality prediction under survival energy hypothesis / CEQURA conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management, Munich, Germany, September 23-24, 2019.
- – Why does a human die?: cohort-wise mortality prediction under survival energy hypothesis / The 54th Actuarial Research Conference 2019, IUPUI, Indianapolis, USA, August 14-17, 2019.
- – Model selection for determinantal point processes / European Meeting of Statisticians, University of Palermo, Palermo, Italy, July 22-26, 2019.
- – Why does a human die?: cohort-wise mortality prediction under survival energy hypothesis / The 23rd International congress on Insurance: Mathematics and Economics, Technical University of Munich, Munich, Germany, July 10-12, 2019
- – Generalized maximum composite likelihood estimation for determinantal point processes / The 3rd International Conference on Econometrics and Statistics, National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan, June 25-27, 2019.
- – 保険数理と統計的方法とその心 / 日本アクチュアリー会第10回例会，晴海アイランドトリトンスクエア，平成31年2月27日
- – The Laguerre expansion of the ruin probability under Lévy insurance risks with statistical inference / Waseda International Symposium 2019, February 25-27, 2019.
- – The Laguerre expansion of the ruin probability under Lévy insurance risks with statistical inference / ASC2019, The University of Tokyo, January 30 – February 1, 2019.
2018
- – Asymptotically normal estimators of ruin probability under Lévy insurance risks / CFE-CMStatistics 2018, Pisa, Italy, December 14-16, 2018.
- – A dynamic risk measure from Ruin Theory: Gerber-Shiu analysis / CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management, Munich, Germany, October 4-5, 2018.
- – Laguerre expansion of ruin probability for Lévy risks with statistical inference / 大規模統計モデリングと計算統計V，大阪大学，平成30年9月5日.
- – Asymptotically normal estimators of ruin probability under Lévy insurance risks / The 22th International congress on Insurance: Mathematics and Economics, Sydney, Australia, July 15-18, 2018.
- – 確率微分方程式と統計学 ～金融・保険での応用を目指して～ / 早稲田数学応数談話会，早稲田大学 西早稲田キャンパス，平成30年1月25日.
- – 現代リスク理論の広がり ～破産理論を中心に～ （基調講演） / JARIPフォーラム，日本アクチュアリー会＠晴海アイランドトリトンスクエア，平成30年1月13日.
2017
- – リスク尺度に基づく変額年金の負債評価と中心極限定理 / ファイナンスのリスクモデリングと制御IV，統計数理研究所 リスク解析センター，平成29年12月15日.
- – Parametric inference for ruin probability under Lévy insurance risks, Seminar on Actuarial Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, September 13, 2017.
- – Asymptotic theory of parametric inference for ruin probability under Lévy insurance risks / 統計関連学会連合大会2017，南山大学 名古屋キャンパス，平成29年9月6日.
- – アクチュアリアル・サイエンスと統計的諸問題 / 統計サマーセミナー2017，日光鬼怒川，平成29年8月7日.
- – Asymptotic theory of parametric inference for ruin probability under Lévy insurance risks / The 21th International congress on Insurance: Mathematics and Economics, Vienna, Austria, July 3-5, 2017.
- – Parametric inference for ruin probability under Lévy insurance risks / The 1st International Conference on Econometrics and Statistics, Hong Kong University of Science and Technology , June 15-17, 2017.
- – Applications of central limit theorems for equity-linked insurance / Waseda International Symposium 2017, Waseda University, February 27 – March 1, 2017.
- – Applications of central limit theorems for equity-linked insurance / ASC2017: Asymptotic Statistics and Computations, The University of Tokyo, January 30 – February 1, 2017.
2016
- – Dynamic risk measures for stochastic asset processes from ruin theory / 経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再起的事象, 東京大学＠本郷, 平成28年12月22日.
- – Simulation-based inference for the finite-time ruin probability of a surplus with long-memory / 大規模統計モデリングと計算機統計III, 東京大学, 27-28 September, 2016
- – Simulation-based inference for the finite-time ruin probability of a surplus with long-memory / The 20th International congress on Insurance: Mathematics and Economics, Atlanta, USA, 24-27 July, 2016.
- – 保険数理とGerber-Shiu解析：応用と統計的視点 / 計量経済学ワークショップ，慶応大学，平成28年5月17日.
- – 生保・損保における保険料算出の基礎 / 保険数理に関する勉強会，経済産業省，平成28年2月9日.
- – 確率過程と統計的漸近理論 / 京都大学数学教室談話会，平成28年1月6日.
- – 数学特別講義(確率・統計)- 現代保険リスク理論- / 集中講義＠京都大学理学部数学教室，平成28年1月4-8日
2015
- – Some statistical problems in ruin theory: discretely observed Lévy insurance risk process / High-Dimensional Statistical Analysis for Time Spatial Processes & Quantile Analysis for Time Series, Waseda Univ. 9-11 November, 2015.
- – Statistical Inference for ruin-related quantities for Lévy insurance risks / The 60th ISI World Statistics Congress, Rio de Janeiro, Brazil, 26-31 August, 2015.
- – Gerber-Shiu dynamic risk measures for solvency evaluation / The 19th International congress on Insurance: Mathematics and Economics, Liverpool, UK, 24-26 June, 2015.
- – 有限時間のGerber-Shiu 関数を用いた動的リスク尺度 / JARIPフォーラム2015，日本大学世田谷キャンパス，平成27年3月30日.
- – LSE-type estimation for stochastic processes with small Lévy noise / Workshop: Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques X, Le Mans, France, 17-20 March, 2015.
- – 確率微分方程式のレヴィ型小分散モデルにおけるドリフト推定 / 第9回日本統計学会春季大会，明治大学中野キャンパス，平成27年3月8日.
- – LSE-type estimation for stochastic processes with small Lévy noise / Waseda international symposium: Asymptotic Sufficiency, Asymptotic Efficiency and Semimartingale, Waseda Univ. 2-4 March, 2015.
- – リスク理論再訪：動的リスク管理に向けて / 日本アクチュアリー会 関西委員会例会，大阪梅田アプローズタワー，平成27年2月9日.
2014
- – LSE-type estimation for stochastic processes with small Lévy noise / 多様な分野における統計科学の教育・理論・応用の新展開, 新潟大学，平成26年10月25日.
- – デフォルトリスクに対するGerber-Shiu解析と統計的推測 / 統計関連学会連合大会2014，東京大学，平成26年9月16日.
- – Risk Theory（破産理論）のこれまでとこれから / JARIP研究会，東京海上日動ビル新館，平成26年8月21日.
- – Recent developments of “Ruin Theory” with statistical methodologies / アクチュアリーセミナー，日本大学＠田中研究室，平成26年6月21日.
- – Estimating Gerber-Shiu functions from discretely observed Lévy driven surplus / The 18th International congress on Insurance: Mathematics and Economics, Shanghai, China, 10-12 July, 2014.
- – Threshold estimation of drift for stochastic processes with small noise / The 3rd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting, Howard International House, Taipei, 2 July, 2014.
- – Default risk analysis with ruin theory / 金融数理および年金数理研究セミナー，早稲田大学基幹理工学部，平成26年4月16日.
2013
- – On a generalization from ruin to default in Lévy insurance risks / 経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再帰的事象，東京大学経済学部，平成25年12月26日.
- – On a generalization from ruin to default in Lévy insurance risks / 第2回金融シンポジウム，統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター，(一橋講堂) 平成25年11月6日.
- – 保険数理における離散観測モデルと最近の動向 / 統計関連学会連合大会2013，大阪大学，平成25年9月9日.
- – Threshold estimation for stochastic differential equations with jumps (Invited Paper Session: IPS076) / 59th ISI World Statistics Congress, Hong Kong, China, 29 August, 2013.
- – Statistical and stochastic analysis of jumps in insurance (Invited Paper Session: IPS016, Organizer, webcast) / 59th ISI World Statistics Congress, Hong Kong, China, 26 August, 2013.
- – Edgeworth type expansion for renewal-type equations and applications to risk theory / The 17th International congress on Insurance: Mathematics and Economics, University of Copenhagen, Denmark, 1 – 3 July, 2013.
- – Some statistical approaches for renewal equations in non-life insurance / 統計科学セミナー，九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所(伊都)，平成25年6月21日.
2012
- – Asymptotic expansion of ruin probability with applications / SART2012, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場）, 平成24年12月21日.
- – Recent developments of insurance ruin theory: Gerber-Shiu Analysis / 金融数理および年金数理研究セミナー, 早稲田大学理工学研究所, 平成24年11月28日.
- – Asymptotic expansion of ruin probability under Lévy insurance risks / 統計数学セミナー, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場）, 平成24年10月19日.
- – レヴィ保険モデルにおける破産リスクと統計的推測 / 統計関連学会連合大会2012，北海道大学高等教育推進機構，平成24年9月10日.
- – Asymptotic expansion of ruin probability under Lévy insurance risks, WORKSHOP ON “MATHEMATICAL FINANCE AND RELATED ISSUES”, Kyoto, Japan, 2 – 5 Sep., 2012 (Program).
- – Edgeworth-type expansion of ruin probability under Lévy insurance risk model / Waseda Statistical Symposium on Time Series and Related Topics -A satellite meeting of IMS-APRM, Waseda University, Japan, 5 – 7 July, 2012.
- – Ruin-related quantities under Markov additive risk models: a matrix operator approach / The 16th International congress on Insurance: Mathematics and Economics, University of Hong Kong, China, 28 – 30 June, 2012.
- – 破産リスクを測る保険数理の世界 / 産学交流会，大阪大学大学院基礎工学研究科，平成24年6月13日.
- – 保険リスクモデルにおける破産確率の漸近展開 / 阪大確率論セミナー，大阪大学大学院理学研究科，平成24年5月22日.
- – 保険数理への挑戦 ～高志乃水次郎長カナダを往く～ / シグマ統計コロキウム, 大阪大学大学院基礎工学研究科，平成24年4月9日.
- – Asymptotic expansion for renewal-type equations and applications in risk theory / Actuarial Seminar, Université Laval, Quebec city, Canada., 31 January, 2012.
2011
- – Asymptotic expansion for renewal-type equations and applications in risk theory / Mathematical Sciences Colloquium, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, U.S.A., 28 October, 2011.
- – Asymptotic expansion for renewal-type equations and applications in risk theory / Seminar for Statistics & Actuarial Science, University of Waterloo, Waterloo, Canada, 15 September, 2011.
- – On estimating ruin related quantities under Lévy insurance risks / STATISTICS2011 CANADA, Concordia University, Montreal, Canada, 1 – 4 July, 2011
- – Edgeworth type expansion of ruin probability under Lévy risk processes in the small loading asymptotics / The 15th International Congress on Insurance : Mathematics and Economics, University of Trieste, Trieste, Italy, 14 – 17 June, 2011.
- – Asymptotic expansion of ruin probability under Lévy insurance risks / Montreal Seminar of Actuarial and Financial Mathematics, Concordia Univeristy, Montreal, Canada, 8 April, 2011.
- – Notes on estimating the probability of ruin and some generalization,［統計数学セミナー, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場）, 平成23年1月19日.
2010
- – Nonparametric estimation of the Gerber-Shiu function for Lévy insurance risks / 金融工学・数理・計量ファイナンスの諸問題2010, 大阪市中央公会堂, 平成22年12月3 – 4日.
- – Gerber-Shiu functions and the statistical inference / 諸分野との協働による数理科学のフロンティア, 京都大学数理解析研究所, 平成22年11月17 – 19日.
- – Gerber-Shiu functions and the statistical inference / 統計モデルによる現象の解析，並びに，その基礎理論, 山形テルサ, 平成22年10月21 – 23日.
- – Nonparametric estimation of the Gerber-Shiu function for the risk process perturbed by diffusion / WORKSHOP ON “MATHEMATICAL FINANCE AND RELATED ISSUES”, Kyoto, Japan, 12 – 15 Sep., 2010 (Program).
- – 摂動リスクモデルに対する期待割引罰則関数の推定 / 2010年統計関連学会連合大会, 早稲田大学, 平成22年9月5 – 8日.
- – Brief Introduction to Risk Theory – with future statistical issues- / 統計サマーセミナー2010, 伊豆長岡ホテルサンバレー富士見, 平成22年8月1- 4日.
- – Nonparametric estimation of the Gerber-Shiu function for the risk process perturbed by diffusion / The 14th International Congress on Insurance : Mathematics and Economics, Toronto, Canada, 17 – 19 June, 2010 (Program).
- – Estimation of parameters for discretely observed diffusion processes with a variety of rates for information / 統計的推測法の発展と応用, 広島大学，平成22年3月16 – 17日.
- – Estimation of parameters for discretely observed diffusion processes with a variety of rates for information / Stochastic Analysis and Statistical Infernece V, University of Tokyo, 22 – 23 Feb., 2010.
2009
- – Quadratic type contrast functions for discretely observed non-ergodic diffusion processes / DYNSTOCH 2009 (Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Berlin, Germany, 8 – 10 Oct., 2009.
- – 非エルゴード的過程の離散観測推定について / 日本数学会 秋季総合分科会, 大阪大学, 平成21年9月24 – 27日(Program).
- – 非再帰的OU過程に対する離散観測推定について / 2009年統計関連学会連合大会, 同志社大学, 平成21年9月6 – 7日(Program, 報告集).
- – 破産確率評価と統計的推測論 / 基礎工学部談話会 “金融・保険に関わる数理科学の発展”, 大阪大学, 平成21年2月24日.
- – Parametric inference for non-ergodic diffusion processes / Workshop “Stochastic Analysis and Statistical Inference IV“, Tokyo, Japan, 18 – 19 Feb., 2009.
2008
- – A numerical method to select the jump-detection filter for sampled jump-diffusion processes / IASC2008: International Association of Statistical Computing, Yokohama, Japan, 5 – 8 Dec. 2008 (Program).
- – Threshold selection in jump-discriminant filters for infinite activity jump-diffusion models / Workshop “Stochastic Analysis and Statistical Inference III”, Tokyo, Japan, 26 – 27 Nov., 2008 (Program).
- – Model selection for Levy measures in jump-diffusions by Quasi-Information Criteria (特別講演) / 日本数学会・2008年度秋季総合分科会, 東京工業大学（大岡山）, 平成20年9月24－27日, (Program).
- – A practical threshold estimation for jump processes / Finance and related mathematical and statistical issues, Kyoto, Japan, 3 – 6 Sept., 2008 (Program).
- – Estimation of adjustment coefficients for discretely observed risk processes perturbed by diffusions / The 12th International Congress on Insurance : Mathematics and Economics, Dalian, China, 16 – 18 July, 2008 (Program).
- – Ruin probability estimates for risk processes perturbed by diffusions / Workshop “Stochastic Analysis and Statistical Inference II“, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場）, 平成20年2月18日.
- – Implementation of a jump-detection method and applications to real markets / 統計数学セミナー, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場）, 平成20年1月16日.
2007
- – Detection of jumps of simple jump-diffusions from finite samples / 金融工学・数理・計量ファイナンスの諸問題2007, 大阪大学, 中之島センター, 平成19年12月1-2日.
- – Functional estimation for Levy measures of semimartingales with Poissonian jumps / Stochastic Analysis and Statistical Inference, The University of Tokyo, 29-30 November, 2007.
- – Semiparametric Estimation of Levy Characteristics in Jump-Diffusion Models from Sampled Data / The 9th Japan-China Symposium on Statistics, Hokkaido University, 25-28 September, 2007 (Program).
- – Asymptotic Inference for Stochastic Differential Equations with Jumps from Discrete Observations and Some Practical Approaches, 邦題：飛躍型確率微分方程式に対する離散的観測による漸近推測理論，及びその実際的方法 / 博士論文審査会，東京大学大学院数理科学研究科，平成19年9月19日.
- – 飛躍型セミマルチンゲールにおけるレヴィ測度汎関数の推定 / 2007年統計関連学会連合大会, 神戸大学, 平成19年9月6-9日, 第21回小川研究奨励賞(会報 pp. 13 – 14).
- – Semiparametric estimation of Levy characteristics for semimartingales with jumps from discrete observations / 日露共同研究プロジェクト「確率的複雑系に対する漸近理論とその応用の研究」, 大阪大学, 平成19年8月9日.
- – ジャンプ型確率微分方程式の有限標本によるジャンプの検出と統計的推測 / 応用統計ワークショップ(第4回), 東京大学経済学部, 平成19年5月11日.
- – A practical approach to the inference for jump-diffusions from finite samples / Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques, Universite du Le Mands, 21 – 23 March, 2007.
2006
- – Statistical inference for diffusion processes with jumps from sampled data / 金融工学・数理・計量ファイナンスの諸問題2006, 大阪大学, 中之島センター, 平成18年12月8 – 9日.
- – Functional estimation of Levy measure for jump-type processes / 統計数学セミナー, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場）, 平成18年11月17日.
- – Nonparametric estimation of functionals of Levy measures for jump-type processes / General Seminar of the Department of Probability Theory, Moscow State University, 27th Sept. 2006.
- – ジャンプ型確率過程における離散観測によるジャンプ検出法 / 2006年統計関連学会連合大会, 東北大学 平成18年9月6日.
- – A practical approach to the inference for jump-processes from finite samples / 日露共同研究プロジェクト集会「確率的モデルに対する漸近理論とその応用」 広島大学, 平成18年8月8日.
- – 数学で明日は見えますか？～数理科学と未来予測～ / 進路決定のための教養講座, 福井県立高志高等学校, 平成18年6月23日.
- – The practical inference for some jump-type processes from sampled data / 金融工学セミナー, 広島大学金融工学プロジェクト研究センター, 平成18年3月14日.
- – The practical inference for some jump-type processes from sampled data / Theory and Practice of Statistical Inference for Stochastic Differential Equations II, Graduate School of Mathematical Science, Room 123 20 Feb. 2006.
2005
- – 保険数理とマルチンゲール理論，及び統計的推測 / ISMオープンフォーラム, 第6シリーズ ～統計科学と保険の接点～, 統計数理研究所, 平成17年12月22日.
- – 離散観測されるジャンプ型確率過程のジャンプ検出法 / 確率統計学における漸近的方法, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場), 平成17年12月7日.
- – 離散観測されるジャンプ型確率過程のジャンプ検出法 / 統計数学セミナー, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場), 平成17年11月24日.
- – ジャンプ型拡散過程におけるジャンプ部分のモデル選択 / 2005年統計関連学会連合大会, 広島大学, 平成17年9月14日.
- – 保険数学と統計的諸問題 / 統計サマーセミナー2005, 九重共同研修所(大分), 平成17年8月7日.
2004
- – Model selection for Levy charactersitics in discretely observed jump-diffuion models from the aspect of information criteria / 統計的漸近理論, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場), 平成16年11月16日.
- – 無限ジャンプ型拡散過程の離散観測によるパラメータ推定 / 2004年統計関連学会連合大会, 富士大学 平成16年9月4日, コンペセッション優秀賞(会報 pp.16 – 17)］
- – (無限)ジャンプ型拡散過程のパラメトリック推定について / 金融工学セミナー, 広島大学金融工学プロジェクト研究センター, 平成16年7月16日.
- – 離散観測されるジャンプ型拡散過程のパラメトリック推定について / 統計輪講, 東京大学大学院経済学研究科 経済学部新棟３階第３教室, 平成16年5月18日.
- – 離散観測されるジャンプ型拡散過程のノンパラメトリック推定について / ノンパラメトリック・セミパラメトリック法を用いた統計解析理論とその学際的応用, 京都大学- 経済研究所(紫蘭会館), 平成16年3月27日.
2003
- – M-estimation for discretely observed ergodic diffusion processes with infinite jumps / 漸近展開2003, 広島国際大学国際教育センター, 平成15年12月16日.
- – Density type estimation of Levy measures for discretely observed diffusion processes with jumps / 統計輪講, 東京大学大学院経済学研究科 経済学部新棟３階第３教室, 平成15年11月4日.
- – Nonparametric Estimation of Diffusion Processes with Jumps by the Method of Nearest Neighbors / 統計数学セミナー, 東京大学大学院数理科学研究科(駒場), 平成15年10月9日.
- – 離散観測されるジャンプ型拡散過程におけるレヴィ測度の密度推定 / 2003年統計関連学会連合大会, 明星大学, 平成15年9月5日.
- – Estimation of Diffusion Processes with Jumps from Discrete Observations / 2003年統計関連学会連合大会, 明星大学, 平成15年9月2日.
- – Inference of Diffusion Processes (with Jumps) from Discrete Observations / 統計サマーセミナー2003, 登別プリンスホテル石水亭, 平成15年7月31日.
- – Density Type Estimation of Levy measures for Discretely Observed Diffusion Processes with jumps / 統計数学セミナー(Seminar on Probability and Statistics), University of Tokyo, April 24, 2003.
2002
- – Estimation of Parameters for Diffusion Processes with Jumps from Discrete Observations / 漸近展開 (Zenkin Tenkai), University of Tokyo, December 4, 2002.